{"id":141,"date":"2026-02-26T10:41:33","date_gmt":"2026-02-26T10:41:33","guid":{"rendered":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/?page_id=141"},"modified":"2026-02-27T08:48:51","modified_gmt":"2026-02-27T08:48:51","slug":"mesures-de-risc","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/mesures-de-risc\/","title":{"rendered":"Mesures de risc"},"content":{"rendered":"

La gesti\u00f3 del risc \u00e9s fonamental en qualsevol estrat\u00e8gia de trading, ja sigui manual o automatitzada. En el cas dels sistemes autom\u00e0tics de trading, on les operacions s’executen autom\u00e0ticament sense intervenci\u00f3 humana, la gesti\u00f3 del risc adquireix encara m\u00e9s import\u00e0ncia a causa de l’abs\u00e8ncia de la capacitat de prendre decisions subjectives en temps real. <\/p>\n\n\n\n

Aqu\u00ed hi ha algunes consideracions clau per a la gesti\u00f3 del risc en sistemes autom\u00e0tics de trading:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. La mida de la posici\u00f3 <\/strong>\u00e9s la quantitat de capital que inverteixes en cada operaci\u00f3. No \u00e9s el mateix arriscar el 10\u202f% del teu compte que l\u20191\u202f%. El m\u00e9s com\u00fa \u00e9s fer servir un percentatge fix petit, com un 1-2\u202f% del total que tinguis. Tamb\u00e9 hi ha m\u00e8todes m\u00e9s avan\u00e7ats que ajusten aquesta mida depenent de quant es mogui el mercat (volatilitat), o el tipus d’estrat\u00e8gia.<\/li>\n\n\n\n
  2. El Stop Loss<\/strong> \u00e9s com un punt d’emerg\u00e8ncia. Si el mercat va en contra teva i arriba a cert nivell de p\u00e8rdua que tu has marcat, l’operaci\u00f3 es tanca sola. Aix\u00ed no perds m\u00e9s del compte. Pots establir aquest nivell de manera fixa (per exemple, sempre 50 pips) o fer que canvi\u00ef segons com estigui el mercat (per exemple, si hi ha molta volatilitat, li dones m\u00e9s marge).<\/li>\n\n\n\n
  3. El Take Profit<\/strong> \u00e9s l’altre costat del Stop Loss. Aqu\u00ed marques un nivell on, si el preu arriba, es tanca l’operaci\u00f3 amb beneficis. Serveix per assegurar guanys i no quedar-te esperant a veure si guanyes m\u00e9s, i despr\u00e9s acabar perdent-ho tot. Tamb\u00e9 pot ser fix o ajustar-se depenent del comportament del mercat.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    4.1 Algunes m\u00e8triques<\/em><\/h2>\n\n\n\n

    En el m\u00f3n del trading i la inversi\u00f3, existeixen diverses m\u00e8triques que ens ajuden a avaluar el rendiment i el risc d\u2019un sistema. Aquestes s\u00f3n algunes de les m\u00e9s utilitzades:<\/p>\n\n\n\n

    El drawdown <\/em><\/strong>es refereix a la reducci\u00f3 des d’un pic fins a un m\u00ednim en el valor d’una inversi\u00f3 o compte de trading, abans que s’aconsegueixi un nou pic. \u00c9s una mesura clau per a avaluar el risc d’una inversi\u00f3, ja que indica la magnitud de les p\u00e8rdues que un inversor podria experimentar durant un per\u00edode determinat.<\/p>\n\n\n\n

    Per exemple, si un compte de trading aconsegueix un valor m\u00e0xim de 10.000 $ i despr\u00e9s disminueix a 8.000 $ abans de recuperar-se, el drawdown seria del 20%.<\/p>\n\n\n\n

    Font: Investopedia-Drawdown<\/a><\/p>\n\n\n\n

    La volatilitat <\/strong>ens diu quant fluctua el rendiment d\u2019una inversi\u00f3. Si una estrat\u00e8gia t\u00e9 molta volatilitat, significa que pot donar guanys o p\u00e8rdues molt grans en poc temps. A m\u00e9s volatilitat, m\u00e9s risc.<\/p>\n\n\n\n

    Font: Investopedia-Volatilidad<\/a><\/p>\n\n\n\n

    El r\u00e0tio de Sharpe<\/strong>, desenvolupat per l’economista William F. Sharpe, \u00e9s una mesura que avalua el rendiment ajustat al risc d’una inversi\u00f3. Es calcula dividint la difer\u00e8ncia entre el rendiment de la inversi\u00f3 i el rendiment lliure de risc per la volatilitat de la inversi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

    La f\u00f3rmula \u00e9s:<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    <\/a><\/p>\n\n\n\n

    El factor de recuperaci\u00f3<\/strong> (recovery factor<\/em> en angl\u00e8s) \u00e9s una m\u00e8trica que s\u2019utilitza per avaluar el rendiment d\u2019una inversi\u00f3. Concretament, mesura la relaci\u00f3 entre els beneficis totals obtinguts i la p\u00e8rdua m\u00e0xima patida (drawdown<\/em> m\u00e0xim). Un factor de recuperaci\u00f3 alt indica que la inversi\u00f3 ha estat capa\u00e7 de generar molts m\u00e9s guanys en comparaci\u00f3 amb la seva pitjor p\u00e8rdua. \u00c9s a dir, s\u2019ha recuperat b\u00e9 de les p\u00e8rdues. En canvi, un valor baix vol dir que li ha costat recuperar-se de les p\u00e8rdues.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    La gesti\u00f3 del risc \u00e9s fonamental en qualsevol estrat\u00e8gia de trading, ja sigui manual o automatitzada. En el cas dels sistemes autom\u00e0tics de trading, on les operacions s’executen autom\u00e0ticament sense intervenci\u00f3 humana, la gesti\u00f3 del risc adquireix encara m\u00e9s import\u00e0ncia a causa de l’abs\u00e8ncia de la capacitat de prendre decisions subjectives en temps real.  Aqu\u00ed […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"class_list":["post-141","page","type-page","status-publish","hentry"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/141","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=141"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/141\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":214,"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/141\/revisions\/214"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=141"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}